Moneyball pro investory: Faktorového investování 101

Pokračování rozhovoru 👉 https://herohero.co/prasatko

• Videonewsletter Investiční týdeník. 💸
• Máte investiční dotaz? Odpovím vám na něj v Q&A!
• Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům.
• Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu.
• Podpoříte svého oblíbeného tvůrce. ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z epizody dozvíte?
Co mají společného baseball a vaše portfolio? V téhle epizodě Rozbitého prasátka se ponořím do světa faktorového investování – strategie, která využívá sílu dat k dosažení dlouhodobé výhody na trzích. Vysvětlím rozdíl mezi systematickým a nesystematickým rizikem, dozvíte se, proč jednoduchá diverzifikace napříč trhy nemusí stačit, a představím hlavní investiční faktory jako value, size nebo momentum. Pokud milujete čísla, statistiku a hledáte cestu, jak investovat (potenciálně) chytřeji než trh – tohle je epizoda pro vás.

📌 Zdroje

• How Can a Strategy Still Work If Everyone Uses It? – Rob Arnott (SSRN)
• The Random Walks Hypothesis and the Recent Evidence – Eugene F. Fama (1964)
• Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests – Fama & MacBeth (1973, JSTOR)
• Visual Capitalist – Introduction to Factor Investing
• Academic Knowledge Dissemination in the Mutual Funds Industry – Forum Paper (PDF)
• Your Complete Guide to Factor-Based Investing – Larry Swedroe (Goodreads)

🎞️ Kapitoly

• (00:00) - Intro
• (00:53) - Co má společného baseball a investování?
• (04:07) - Proč rizikovější aktiva vynášejí víc?
• (06:51) - Idiosynkratické riziko
• (08:51) - Tržní riziko
• (10:22) - Úvod do faktorového investování
• (13:38) - Co za faktory existuje?
• (18:46) - Co musí faktor splňovat za podmínky?
• (21:04) - Problémy faktorového investování
• (26:28) - Měli byste zařadit faktory do portfolií?

🙋 Kde mě najdete?

• 🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/
• #️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.